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如何过滤交易信号提高系统胜率

0 趋势阁 趋势阁 2018-08-15 4137

我在前面文章讨论过关于交易系统理念的树立和交易系统的建立。很多交易者对这一部分都表示出了很大的兴趣,一些首次接触系统理念的交易者深受启发。系统化也是我想着重传达的交易理念之一。


系统化可以不搞得很复杂,由两条均线可以建立一个双均线系统,由MACD指标也可以组成多种系统,甚至用一条MA10均线也可以建立一个系统。交易系统就是一个相对固定的操作方法,它在一些交易理念下,由一套交易原则技术分析方法,进出场策略,资金管理策略,风险控制策略等构成。


我经常把交易系统比喻成“神器”,以说明它对交易者的重要性。“神器”之所以神奇,是因为它是经过验证的经验和方法的集合,它可以是那个完美状态下的你,是你的所有有效交易思想的精髓。它应该是在一个理论上成立的框架之上建立起来的个性化的系统。我们知道市场是博弈的,如果把它看作是交易者自身交易思想的物化,那么如果市场中很多人用同一个交易系统的话,就相当于无数个你在和自己博弈,所以说,最终这个系统会失效。为了使系统一直有效,你必须在系统中加入自己的杀手锏,也就是你的个性化条件,并且这些条件可以在一段时间内变化一次,以适应市场的变化。


在交易系统中加入个性化的策略条件,能够提高系统对行情的识别能力,起到过滤“噪音”的作用,从而提高胜率。再次提醒,无数次地提到过,优化的条件不是越“精致”,越“苛刻”越好,因为过于严格的条件会降低系统的适用性。可以试想一下,“精致”到极致的系统应该是最好地适合(拟合)当前的一段行情,它甚至无限贴近了当前行情,但是历史的行情不会被简单地复制,以后市场波动风格的变化很容易使“精致”的系统失效。


很多经典的、教科书般的交易系统是一个框架,如果它的条件根据当时的市场风格细化了,那么它肯定不会适用如今的市场风格。它的框架和针对当时市场波动做出的优化是值得借鉴的,不过,想用它来盈利基本上很难,因为我们前面说过了,它被多数人知道后,它的效用就会降低。关于这个效用也可以从另一方面来理解,这个系统能够从市场上赚到的钱已经被赚完了。所以说,如果是一个针对特定品种特定周期的系统,那么它所能容纳的资金量和所能从市场截取利润是有限的,在当时最有效的系统不会有人公布,也很少有人出售。


看到这里,你也不要灰心,应该有自己去发现属于自己的市场秩序的信心和勇气。有一份市场中的钱是属于你的,只要你有足够细心地去观察。眼光独具,慧眼识珠,这需要无数次的复盘和训练。


我说过一根均线也可以组成一个有效的系统,但是需要加上独到的个性化条件。很多有经验的老股民就是只看均线,同样的均线,在不同的眼光中它具有不同的效用。给一些提示就是利用它与K线的位置关系,或者利用K线的形态、时间、比例等等一些常见的条件来控制。仔细想一想,其实其它指标的背离,乖离率等都可以直接在K线图上看出来,也可以通过K线与均线的关系看出来。


用指标建立系统的好处是直观且易于量化。我在前面的文章中提到过用“DIF>5”作为一个过滤条件。很多人之后问到过关于这个“DIF>5”的问题,在这里作为一个系统过滤条件的例子统一答复。


一些交易者可能没注意到,这个“DIF>5”在书中是用在指数上的,它起到的作用是过滤0轴附近的交易信号。而用在个股上时,可以根据经验或者经过计算,自己设置一个数值,只要起到过滤噪音的作用即可。

中长线系统在指数上的买入条件为:

(1)DIF>5,明显突破0轴。

(2)MACD红柱发散。

(3)收阳线。


卖出条件,同时也是止损条件为:

(1)DIF

(2)或低于买入价5%。

(3)或总亏损达10%。

这三个买入条件都起到了一定的过滤作用,在上证指数上的买点和卖点,如图3-30所示。

3-30.jpg

图3-30显示的是上证指数从2008年11月到2009年9月的走势图。从图中可以看出,有三个方框标出的波段区间。我们依次说明,第一个方框,根据中长线的买入条件,方框最左侧的一根K线满足DIF>5和收阳线,但不满足MACD红柱发散。从图中可以看到,红柱是收敛的。第一个方框的最右侧一根K线满足DIF0)。


再看第二个方框中的情况,方框最左侧的K线同时满足三个买入条件,触发了一次买入信号,方框最右侧的K线满足DIF<-5。这次操作是亏损的。


最后看第三个方框中的情况,同样,这是一波满足买卖条件的波段操作。在方框中一直满足DIF>-5,直到最右侧的一根K线时DIF<-5,完成了一波中长线操作。


为什么用5这个数值呢?一是根据计算,后面会讲到,二是根据经验。如果你经常看一个品种,就会掌握它的习性。5是在上证指数的价格区间上能够区分有效突破0轴的有意义的数值。另外,我们在用指标作为判断条件时一定会遇到这样一种情况,那就是一条指标线不断反复穿越一个值,从而造成反复触发交易信号。如果将“DIF>0”和“DIF<0”这两个定义多头和空头的条件原样搬到交易系统中作为买进和卖出的信号,那么当价格在一个区间小幅振荡时可能使DIF指标不断来回穿越0轴,从而反复触发买卖信号,比如在5到-5之间来回穿越0轴,虽然这种情况较少发生,但也应当注意到并想办法避免。


使用“DIF>5”这个条件,这样就过滤掉在0轴附近的反复买卖信号。在指标数值上定为5,基本能达到这个目的,定义有效突破,也就是说,一旦DIF到5之上,在近期就不容易再回到-5之下。我们知道在最近5年里上证指数主要在2000-3000点波动,而个股的股价主要分布在30元以下。DIF指标是根据价格计算的,指数和个股明显不在一个数量级上,所以“DIF>5”在个股上不适用,会明显偏大。这个条件的目的是过滤掉小波动,所以我们只要在个股上计算一个DIF指标的平均波动差值就能在个股上起到同样的作用。计算个股的合适数值,可以使用如下方法:

取最近四天的DIF数值,然后计算每相邻两个交易日之间的变动差值,这样求得三个差值,然后求和再除以3,就得到一个近似平均的每天变动值。


我们看在上证指数上的计算结果,任意选取四个交易日的DIF数值,计算过程如表3-1所示。

表3-1  上证过滤条件计算表

表3-1.jpg

这样就得到基本的一个每天波动差值为5.023,指数可以近似取5,起到过滤作用。这个结果和根据经验得出的5基本一致。


再来看在个股中的计算,我们以万科A(000002)为例,还是任意选取四个交易日的DIF数值,计算过程如表3-2所示。

表3-2  个股过滤条件计算表

表3-2.jpg

这样就得到适用于个股万科A的一个每天波动差值0.013,它可以起到过滤作用。你可以对照MACD图上看一下。有些行情软件上的指数值可能只精确到0.01,这样的话可以改一下数值精度,或直接把数值扩大到0.02,总之可以过滤掉一些小的波动即可,此为目的。

按照前面适用于上证指数的中长线系统,修改在个股上的买入条件为:

(1)DIF>0.02,明显突破0轴。

(2)MACD红柱发散。

(3)收阳线。

在个股上的卖出条件,同时也是止损条件为:

(1)DIF

(2)或低于买入价5%。

(3)或总亏损达10%。

图3-31显示的是个股万科A(000002)从2011年10月到2012年5月的走势图。从图中可以看出,有两个方框标出的波段区间。第一个方框,根据中长线的个股买入条件,方框最左侧的一根K线满足DIF>0.02和收阳线,但不满足MACD红柱发散。从图中可以看到,DIF数值是0.03大于0.02,而红柱是收敛的。第一个方框的最右侧一根K线指标值为-0.03,满足DIF0)。

3-31.jpg

再来看第二个方框,在最左侧同时满足三个买入条件,DIF指标数值等于0.03大于0.02,MACD红柱发散,同时当日收阳线。在此后,该股的DIF一直没有小于-0.02,可以持续持股。在此期间,DIF有两次跌破0轴但指标值分别为-0.02和-0.01都没有小于-0.02,这为我们过滤了两个空头的卖出信号(DIFF<0)。直到方框的最右侧K线,该股仍没有满足卖出条件,还是持股中,这最终会是一笔盈利交易。


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